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衍生品市场日评
2024年4月8日
外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.0947 ,spot截止当日16：30分最高7.2340， 最低7.2281，振幅59pips，收盘7.2339，境外CNH收盘7.2472，境内外差133pips，美元指数收盘104.37。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日早盘整体小幅下行 短端较为明显 其中6m atm trd 4.2。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日整体小幅下浮 6m 25d rr trd 0.5, 6m 10d rr trd 1.1，6m 25d vs10d rr sprd trd 0.6，听闻市场3m 25d rr trd 0.4, 1y 25d rr 成交0.725。
Fly水平较上一交易日基本持平 整体成交区间落在0.3-0.34附近 。
Vanilla方面，今日市场各期限的call和put 均有询价8m 7.25 call trd 478pips，3m 7.3 call 185pips，17d 7.23 call 120pips，1m 7.15 put 42pips，1w 7.22 put 35pips。
黄金市场
今日黄金现货市场稳中向好。
现货黄金价格稳定，现报2335美元/盎司附近。全期限价格维稳， 超短期限可见成交价格于 2.00 cts/d - 2.10 cts/d 位置；中长期限成交斐然，1W - 1M 成交于 1.35% - 1.40% 位置；超长期限成交于6M 1.18% 位置。
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