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资金市场日评
2024年3月25日
票据转贴
今日资金面整体均衡偏紧，票据市场交投活跃。一早长期买盘需求强劲，卖方纷纷压价试探，对应期限票价承压下行；伴随市场供给增量，足月供需渐趋均衡，票价止跌企稳，其中国股在1.92%集中成交；午后长期买入需求依旧旺盛，但机构降价收票意愿有限，足月国股在1.91%、1.92%位置稳定成交并持续至收盘。
同业存单
●一级日评：
今日存单一级市场发行及投资情绪均较为稳定。1M少量国股参与询价，2.00%位置低于二级较多并无需求。3M国股2.10%位置需求火爆一度供不应求，随后大行2.09%询价也逐渐起量；城商2.13%-2.18%区间需求良好。6M个别大行提价至2.17%后需求好，该期限国股发行意愿一般；城商2.18%-2.21%募集量持续增加。9M个别大行2.20%位置询量，国股提价意愿较低2.18%需求冷清。1Y大行国股2.24%位置稍低于二级募集寥寥，投资方多持观望态度；城商2.30%-2.32%区间募集少量。
●二级日评：
今日二级市场交投活跃，月内到期大行国股成交在1.70%-1.75%，AAA城商行成交在1.75%-1.80%附近；二季度情绪有所分化，四五月到期情绪普通，但六月到期买盘情绪继续向好，四五月到期大行国股成交在2.14%-2.16%，AAA城商行成交在2.16%-2.18%，六月到期大行国股开盘成交在2.10%，随后tkn至2.09%位置，国股2.10%位置持续成交，AAA城商行成交在2.12%-2.16%附近；三季度到期大行国股开盘成交在2.17%-2.18%，午后大行gvn至2.175%，国股少量gvn至2.185%成交，AAA城商行成交在2.20%-2.22%附近；四季度到期大行国股开盘成交在2.20%-2.21%，AAA城商行成交在2.23%附近；跨年一季度到期大行国股开盘成交在2.255%-2.26%附近，尾盘大行2.25%国股2.26%成交，整体窄幅震荡为主。
本币资金
今日资金面整体均衡偏紧。早盘隔夜端押利率bid、+20以内成交、押存单+25附近融出。7天押利率加权成交少量、非银2.4-2.5%押利率成交、押信用2.6-2.7%ofr，9-14d 押利率地方债2.25%成交价。午盘伊始，资金面偏紧，隔夜押利率加权bid、供给不足，押存单2.0%附近成交适量，7天押利率2.4%融出、14d 加权融出。至尾盘，增补头寸需求仍旧旺盛，加权至1.95%押利率成交少量隔夜。中长期方面，14d需求减弱、押利率地方债2.25成交、押信用2.4%ofr，1m以上需求较为清淡。
外币资金
境内市场：
短期资金依旧比较紧缺，早盘需求较多，隔夜主要成交5.44-5.42%区间；TN小量成交在5.44%-5.43%；跨月一周报价在5.75%-5.65%，市场有大量买盘堆积，小量成交在5.70%；两周报价5.75%-5.65%；一个月报5.75%-5.65%，成交5.75%附近；两个月报价5.75%-5.65%；三个月报价5.75%-5.60%； 六个月报价5.80%-5.60%；九个月报价5.80%-5.60%；一年期报价5.90%-5.60%。跨季度短期资金买盘增多。
境外市场：
境外市场，隔夜成交5.40%-5.38%；跨月一周报价在5.70%附近，但实际卖盘寥寥；两周报价5.75%-5.70%；一个月报价5.76%-5.65%，成交在5.76%；三个月报价5.76%-5.70%，成交在5.76%-5.72%区间内；六个月报价在5.81%-5.70%，价格上涨较为明显；九个月报价5.75%-5.60%；一年期报价在5.70%-5.60%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在 3.50%-3.000%；一周报价3.70%-3.20%；两周报价 3.70%-3.20%；一个月报价3.70%-3.20%；两个月报价3.70%-3.20%；三个月报价3.50%-3.20%；六个月报价3.30%-2.80%；一年报价3.30%-2.80%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
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