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衍生品市场日评
2024年3月6日
外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1016 ,spot截止当日16：30分最高7.1995， 最低7.1978，振幅17pips，收盘7.1993，境外CNH收盘7.2164，境内外差171pips，美元指数收盘103.68。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体持续下行，1m以下期限水平稍有上浮， 1w atm trd 1.6，1m atm trd 2.225-2.25，2m atm trd 2.825，3m atm trd 3.275-3.3，6m atm trd 3.85。
RR方面，整体曲线水平较上一交易日整体下行 4m 25d rr trd -0.1，9m 25d rr trd 0.35，1y 25d rr trd 0.45。
Fly水平较上一交易日基本持平 整体成交区间落在0.22-0.26附近 。
Vanilla方面，今日市场各期限的call和put 均有询价 其中3m 7.55 call 7pips，1w 7.21 call 13pips，市场6m 7.25 call trd 235/240pips。
黄金市场
今日黄金现货市场稳中向好。
现货黄金价格日内大幅上行，现报2128美元/盎司附近。全期限价格逐步上行， 超短期限可见成交价格于 1.60 cts/d - 1.65 cts/d 位置；中长期限成交斐然，1W - 1M 成交于 1.20% 位置；超长期限成交于 6M 1.12% 位置。
IAU9999品种于 2W 1.32% 位置成交。
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