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衍生品市场日评
2024年2月5日
外汇期权
市场概述：
今日市场，CNY Fixing 7.1070 ,spot截止当日16：30分最高7.1983， 最低7.1941，振幅42pips，收盘7.1975，境外CNH收盘7.2186，境内外差211pips，美元指数收盘104.16。
ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体小幅上行，午后短端小幅下浮，长端买盘依旧，2w atm trd 3.2-3.3， 3m atm trd 4.125，1y atm trd 4.61/4.615。
RR方面，短端较上一交易日小幅下行，长端基本持平，3m 25d rr trd 0.025，1y 25d rr trd 0.525 ，6m 25d vs 10d rr sprd trd 0.525。
Fly水平较上一交易日基本持平 整体成交区间落在0.22-0.27附近 。
Vanilla方面，今日市场各个期限call 和put 均有询价16d 7.07 put 12pips，on 7.1850 put trd 15pips，on 7.2 call 42pips。
黄金市场
今日黄金现货市场稳中向好。
现货黄金价格日内大幅下行，现报2028美元/盎司附近。全期限价格逐步上行， on tn 可见成交价格于 0.45 cts/d - 0.60 cts/d 位置；中长期限成交斐然，2w 分别成交于 0.55% - 0.58% 位置，1m成交于 0.70% 位置。
AUX9995品种成交价格略有浮动，主要成交于2w - 1m 1.20% 位置。
IAU9999品种成交小量，集中于 3m 1.40% 位置。
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