国
利
货
币
资金市场日评
2024年1月4日
票据转帖
今日资金面总体由平衡转向趋紧，分层明显，票据市场交投一般。早盘买方需求依旧以一季度为主，对应期限供给则维持匮乏态势，供需失衡下2、3月国股票价快速下行，其中2月国股短时降幅超20bp。长期票供需则相对均衡，票价在2.09%附近稳定成交；午后短期票依旧供不应求，票价维持低位成交。长期票因机构收票力度不足，至尾盘有小幅上扬。
同业存单
●一级日评：
今日存单一级市场有所起色。各期限到期日均为工作日。1M大行国股发在2.00%并无需求，城商行2.10%以上亦无需求。3M大行国股发在2.38%并未引起波澜，城商行2.35%以上需求寥寥。6M大行国股发在2.40%没有需求，大城商2.50%受到部分资金青睐募集量尚可。9M提价到2.45%发行量较少；1Y在2.46到2.47部分大行国股突然发力有百亿募集量。
●二级日评：
今日存单二级市场成交活跃，具体来看：月内存单大行国股在1.90%-2.00%成交较多；春节前到期大行国股早盘2.30%位置交投活跃，大城商2.35%其他AAA城商2.37%-2.40%成交，跨春节不跨一季度大行国股早盘2.30%成交，午后买盘兴趣有所减弱，集中成交在2.33%，最高2.35%成交；二季度到期，大行国股开盘在2.41%，后一路上行至2.43%-2.44%位置，AAA城商成交在2.47%-2.51%附近；三季度到期，开盘成交在大行2.46%国股2.47%，后集中成交在2.47%-2.475%，AAA城商集中成交在2.50%-2.52%；四季度到期，大行国股开盘在2.46%，后tkn至2.455%，午后情绪转弱，大行gvn至2.47%，国股最高成交至 2.475%，尾盘tkn至2.46%位置，大城商2.495%-2.50%成交。
本币资金
今日资金面总体由平衡转向趋紧，分层明显。早盘阶段，隔夜押利率加权融出，押存单成交在+20至+30bp区间；7天押利率加权附近，押存单成交在2.2-2.3%，押信用2.4%水平。随后隔夜押利率最低成交在1.55%，押存单信用隔夜价格不断提升至2.4-2.6%区间。午盘后，隔夜分层依旧明显，押利率最低成交在1.5%；押存单信用成交在2.2-2.4%区间。7天及以上期限融出减弱，交投清淡。至尾盘，隔夜增补头寸需求依旧较为旺盛，市场在趋紧态势中结束。中长期限方面，1M押信用2.5%成交；押利率1M及以上期限卖盘ofr旺盛，需求较少，交投清淡。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜报价5.34%-5.28%，主要成交在5.32-5.30区间%；一周资金报价5.42%-5.35%，小量成交在5.38%；两周报价5.50%-5.40%；一个月报价5.65%-5.50%，不跨春节的一个月成交5.55%，跨春节的一个月资金则成交在5.65%-5.60%；两个月报价5.75%-5.60%；三个月报价5.80%-5.70%，市场成交在5.76%-5.70%； 六个月报价5.80%-5.65%；九个月报价5.75%-5.60%；一年期报价5.70%-5.50%。
境外市场：境外市场，隔夜成交5.31%-5.28%区间，成交在5.30%-5.28%区间；一周报价5.37%-5.32%， 成交在5.36%-5.35%；两周报价在5.45%-5.40%， 成交5.40%；一个月报价5.57%-5.45%，有长一个月资金成交在5.57%；两个月报价5.65%-5.55%，成交在5.60%；三个月报价5.65%-5.55%， 成交在5.62%；六个月报价在5.65%-5.55%， 成交5.60%；九个月报价5.60%-5.50%；一年期报价在5.55%-5.50%，市场成交5.51%-5.50%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在3.00%-2.50%；一周报价3.00%-2.50%；两周报价3.00%-2.50%；一个月报价3.00%-2.50%；两个月报价3.00%-2.50%；三个月报价3.00%-2.50%；六个月报价3.00%-2.50%；一年报价3.00%-2.50%，长期限需求则偏少。
当日市场：
其他货币成交：
关注我们
每个交易日为您推送
最专业的市场日评
