Labu能再创历史新高吗

我目前持有一些LABU的仓位,最近的表现有一点令人满意。

有朋友和我聊天,说起降息后,LABU能否持续上涨,甚至是否还有机会达到新高。

不过我今天倒不是要说这支股票的表现,而是想探讨一下一个应该属于数学问题的问题。

LABU从185跌倒最低点的2.42,跌幅高达98.69%,我Kao,很恐怖吧,都快跌没了。这要涨回去,从现价也得44倍,怎么可能。

LABU对标的一倍标的物是SPSIBI(并不是XBI),SPSIBI从2021年2月的最高点13557,跌倒今天的6066,跌幅高达45%。

有意思的是,LABU的跌幅98%远远没达到45%的三倍,才两倍有余。

这就是传说中的长期持有三倍杠杆的损耗吗?

再来看看涨的时候。

从2020年3月到2021年2月,SPSIBI暴涨近3倍,涨幅达176%, 而LABU更是暴涨14倍多,涨幅达到惊人的1366%, LABU的涨幅是SPSIB的17.76倍,远远大于了3倍。

这时,三倍杠杆非但没有损耗,反而变成了放大器。

我们用简单的算术验算一下,假设一倍标的物和三倍杠杆原始价格都是100块。

一倍标的物处在下跌过程中,连续三笔交易,我们夸张一点,每笔跌去10%,这三笔交易之后它剩下100x0.9x0.9x0.9=72.9,跌去27.1%。而同期三倍杠杆每笔跌去30%,三笔交易后它剩下100x0.7x0.7x0.7=34.3,跌幅65.7%。

65.7/27.1= 2.42,跌幅不到3倍。

再算一下上涨。

仍然按照100块的基准价格,一倍标的物每次涨10%,那么三笔之后100x1.1x1.1x1.1=133.1,涨幅33.1%。 而三倍杠杆,每笔上涨30%,100x1.3x1.3x1.3=219.7,涨幅119.7%。

119.7/33.1=3.62,涨幅远大于3倍。

这两个单向的比较得出的结论和前面实际的行情一样,三倍杠杆,是多头的朋友,涨时涨幅放得更大,跌时跌幅反而缩小。

我不是学理工科的,但我猜想数学上应该对这种现象有专门的名词。

再回到本文开头,有朋友说LABU能不能从现价涨个44倍回到历史高点,那么SPSIBI是不是也只要涨个2.23倍就够了,我也不知道,也许是需要微积分了,反正超出我的数学能力了。

所以对我来说,一步一步来,象前天跳的大神一样,先把4.5站稳再说(合股后就要重新算了),然后看能不能前高一个个突破掉,再来看能不能达成勇创新高这样的宏大愿望。

最后再问大家一个问题,这是前几天一个朋友说的,假如SPSIBI突发巨大利空,某一天开盘突然暴跌40%,那么LABU怎样了,跌120%吗?难道变负了?

我当时没过脑子就说这基金变零,清盘拜拜了。后来一想,自己这回答肯定是在胡说八道了。不过到底应该怎么样,我也不知道。

大家知道吗?

$生科3X做多-Direxion(LABU)$ $基因进化ETF-ARK(ARKG)$ $标普500指数(.INX)$

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精彩讨论

医药指数大家族2023-12-04 13:37

哈哈 不用猜测,十大重仓股都在这里了,纳指生科既有像再生元这样的领先的创新药龙头,也有很多像国内传奇生物这样的新晋创新药黑马,一方面享受强者恒强的领先优势,另一方面当黑马跑出来,也有相当强的向上弹性,是主流的美股生科指数。$纳指生物科技ETF(SH513290)$ $美国生科ETF-SPDR(XBI)$ $传奇生物(LEGN)$

全部讨论

波若菠萝蜜xps2023-12-31 02:48

一倍跌到72.9之后假定每次涨10%一共三次就是7.9*1.1*1.1*1.1=97.02,三倍跌到34.3再涨就是34.3*1.3*1.3*1.3=75.35,怎么可能没有损耗?应该是28.75%的损耗吧

波若菠萝蜜xps2023-12-31 02:33

不能用100元作为基准价格,实际损耗的话是以72.9和34.3为起始点位来算,如果一倍涨30%和三倍涨90%最后的价格是多少?

波若菠萝蜜xps2023-12-31 02:27

损耗不是这样算的,兄弟。

赵割2023-12-17 11:58

悟了!一倍标的物处在下跌过程中,连续三笔交易,我们夸张一点,每笔跌去10%,这三笔交易之后它剩下100x0.9x0.9x0.9=72.9,跌去27.1%。而同期三倍杠杆每笔跌去30%,三笔交易后它剩下100x0.7x0.7x0.7=34.3,跌幅65.7%。
65.7/27.1= 2.42,跌幅不到3倍。
再算一下上涨。
仍然按照100块的基准价格,一倍标的物每次涨10%,那么三笔之后100x1.1x1.1x1.1=133.1,涨幅33.1%。而三倍杠杆,每笔上涨30%,100x1.3x1.3x1.3=219.7,涨幅119.7%。
119.7/33.1=3.62,涨幅远大于3倍

abcxzy2023-12-14 11:30

3个月100倍,这是炒币啊