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要想获得超额收益，一定要象高空雷达一样扫描市场，鸟瞰全局，这样才能深刻理解超额收益的来源所在。超额收益的来源包括长周期和短周期两种类型，如果按照维度划分，估值，成长，盈利是长周期超额收益的来源，流动性，波动性和动量反转通常是短周期超额收益的来源，这些是比较容易量化的纬度。另外还有事件驱动和博弈行为，也能产生阶段性的超额收益，但不太容易量化。
引用：
2017-12-24 15:37
转行量化码农已经一年多了，期间开发了十几个多因子模型，包括全市场，情景分层系列，行业集群系列和指数增强系列，还有四个量化择时模型。其中的一半以上样本外模拟盘就被淘汰了，另外一些实盘测试后被放弃。最终幸存的经过不断升级，只剩下了全市场模型，指数增强系列和一个择时对冲模型。
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