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就是简单的单因子策略，每隔若干天，将当天的换手率排序，取top n的股票进行换仓。
数据来源：tushare中的每日指标（daily_basic表中的turnover_rate）
股票池：中证800 成分股
策略详情：每隔M个交易日，将股票池按照当天的换手率进行排序，取换手率最小的N个股票下单换仓，转天开盘时成交。注意这里是换仓，就是将之前的持仓全部换成新的N个股票，仓位按金额均分
回测时间：20170101-20220901
回测参数：金额：100万，佣金：千分之1（为了抵消一些摩擦成本），限制每个票的交易量在当天该票volume的%1以内
回测工具：backtrader
结果:
基线选的沪深300，所有的参数下都远超基线， 感觉这个因子强的过分，后续还要深入研究下
最好的一组是N=10，M=20，夏普率达到了2.46
老师您好，请教一个问题，刚接触bt不久，前一日的收盘价>=当前收盘价，作为一个指标，运行发现运行结果不对，帮忙指正一下
class tfs(bt.Indicator):
lines = ("fs",)def __init__(self):
self.dataclose = self.datas[0].close
self.datalow = self.datas[0].low
self.datahigh = self.datas[0].close
self.addminperiod(20)
self.plotinfo.plot = self.p.myplot
self.l.fs = bt.If(self.dataclose[-1] >= self.dataclose,True,False)
def next(self):
print('datetime', self.data0.lines.datetime.date(0))
print(self.dataclose[-1])
print(self.dataclose[0])
print("---------------------")
print(self.l.fs[0])
print("=====================")
这个策略要去除涨停的才准