红利策略是个很简单策略,我们可以通过回测来模拟一下,并和 $万家中证红利指数(LOF)A(F161907)$ 作对比(不能直接对比指数,因为指数不包含分红),回测参数如下:
1.在中证800里选股,数据来自tushare
2.每隔5天调仓,每次选top股息率的20只股票,注意这里我怕分红太高有妖,因此去掉了股息率排名前1%的股票
3.股票交易金额限制在该票当天交易总额的万分之一以内,从而排除了涨跌停的影响。手续费万2
回测结果年化8%,夏普率约0.5,和中证红利LOF是差不多的。
回测的一些详细结果