cnk srg这种没分红的是不是适合?
雪盈用的ib后台,这种卖远期深度put的方式不知道对保证金的要求是具体怎么定义的。
还有想请教下如果我说的两只,你会考虑2022 还是2023
发现,保证金要求会随着张数变多而变多。不知道雪球是怎么计算的。
put的价格非常不敏感。同期买的call,即使是远期价外的,也涨了很多。
put基本上很少成交。估计只能类似于定投了,无法中途抽身。
cnk srg这种没分红的是不是适合?
雪盈用的ib后台,这种卖远期深度put的方式不知道对保证金的要求是具体怎么定义的。
还有想请教下如果我说的两只,你会考虑2022 还是2023
"假设债券不会违约" 我觉得这个假设不太对。12% yield 再怎么样也不能当作无风险
但是你卖put会占用非常高的ltv啊,比买正股高得多
兄台,我有一直看你帖子,感觉受益很多。但是我想问,咱们卖出深度put,这都是美式期权啊,很有可能人家中途就以12行权价格,找我们交易了,那我们岂不是被迫高价接盘了,虽然赚了权利金,但是感觉不划算啊。你要说卖出远期远低于市价的put,比如ET的put,行权价2-3块,我还可以理解。
刚看了下SPG2022.1到期行权90的PUT,买价34.8,正股价格62.5,时间价值7.3,但是考虑期间至少5次分红合计6.5,只剩0.8了,这个合约是不是就不适用这个策略?
请教一下,买这样深度的PUT的人是出于什么目的呢?时间价值相对更低?