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期货贴水，那么是买期货卖现货，但是如何卖现货呢？用期权合成，合成的也是贴水。就是说套利实现不了
引用：
2024-01-22 13:36
下午，中证1000和中证500各做了一组期现套利组合，最差结果就是持有到下月19号股指期货交割日，利润1个点。最好的结果就是明天价差就收敛，平仓出场