将港股中国海油0883和中国石油0857从2018/07/01至2023/06/02的日收盘价数据做回归分析,回归方程hk0883=3*hk0857-1.0665,残差e= -2.8,经单位根检验,概率小于5%,意味着这两个时间序列是协整的,其残差有可能回0,根据过往历史,残差回0时间有可能在5个月或以上。
于是,做了些hk0883的合成股票long call/short put,long /short 数量不对称,long call加起来有400k。
赌一下,希望0883能够追上0857
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