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回复@火昱期权: 这策略防着点17年的市场风格就好//@火昱期权:回复@郑钱花花:50etf的中性策略我也有做，确实有爆仓风险，但只能是做好事前降低概率。 雪球分享这个策略本质是做创业板跟50的相对强弱，可能我的策略失效，会亏钱，但是一两天爆仓有点难度。
引用：
2024-03-22 17:10
#期权交易# $上证50ETF(SH510050)$ $创业板ETF(SZ159915)$ #期权日记#
早盘升波升的那个酸爽，delta亏损+vega亏损+gamma亏损，三杀之下，亏损一度到3%，午后反弹，波降下来，加上时间价值体现，亏损收窄到1%出头。
目前我的择时体系结果还是保持多创业板+空50ETF，感觉创业板可能还要调整...

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火昱期权
03-23 08:51

嗯嗯。实际上回测数据看16年那种反复切换风格的行情亏钱了。17年周期股行情持续比较好，风格切换之后能跟上，没有反复打脸亏钱