我低风险仓位就是参考这个设置的,替换掉一些基金
今天说说:中证多资产风险平价指数。
国外有标普公司的标普风险平价指数,且分为波动率 10%、12%、15%等。其实,中证指数公司在 2017年初也发布了一只国内的风险平价指数——中证多资产风险平价指数(930929.CSI)
在中证官网上找到了这只指数的介绍:该指数对股票、债券、黄金大类资产的权重配置,就是依据各类资产对组合风险贡献相同的策略。具体的资产类别如下:
截至2020年 3月底,该指数的具体资产权重如下图:
股票权重极低,只有 5%多一点,债券达到了近 90%,商品为 5%多一点,这也说明了国内的股票波动率是远远高于债券的,甚至差别在 10几倍;从这个权重可以判断,在 3月份的大跌下,该指数受到的影响很小,这也展示了该指数的优势之一就是在熊市中非常抗跌,甚至还会上涨,如今也已经再创新高,如下图:
$Lagom低频轮动(CSI2002)$ $悄悄盈(CSI2011)$ $定投30年轻松退休(CSI2010)$
今天的基金组合表如下:
数据来源:雪球、蛋卷、且慢、基金公司官网。
今天的指数估值表如下:
数据来源:蛋卷、且慢、银行螺丝钉、万得、中证指数、恒生指数官网。
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