写个程序,全市场,全周期回测吧,这样才有点意义。
我自己认识到的这种方式最大的问题:
(1) 你是否严格遵守破均线离场?
如果是,你就会发现经常会出现当天或者短时间向下破均线,这样你实际操作的时候,你就会经常离场,根本就拿不住。
如果否:
(1) 可以做一个小的容错机制,比如只按当天收盘算,或者更宽松一下,几天内收回来都算在均线上,这样就更容易拿住。
(2) 如果你按这种策略,那就会经常出现,破均线后不收回,而是更大幅的下跌,这时等你想要真正卖出的时候,已经大幅低于均线位置了。
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用均线或者趋势来判断最大的问题就是,拐头是需要空间来判断的。
要不就是在灵敏度上出问题,要不就是在止损空间上出问题。
两个问题是矛盾的,不可能有两头都占便宜的方式。
这种方式在平衡市的时候极其吃亏,会吃肯大亏。
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另外,一个方向的明显趋势,会显著少于平衡市,所以使用这个策略,不会占便宜。