目前没有办法完美解决，现有办法大概就这样
1) 回归斜率乘以原来的因子，X*回归值/拟合系数
这个方法考虑了业绩变化的斜率，如果roic趋势向下，那么回归斜率就是负数，最后的因子值就会比较小，解决了一半的问题，但同时面临新的问题，如果roic趋势向上，并且最新一期变大很多，那么会拉高整个因子。
(2) 最新一期的roic/12期roic最大值，X*回归值/拟合系数
这个方法回避第一个方法的问题，最后一期无论是否变化很大，只考虑一个相对位置
(3)增加过滤条件,最新一期的roic/12期roic最大值>0.5，然后用回原来的因子
回测来看按效果3＞2＞1