对的，轮动这一点的灵感是从云飞老师那边获取的，他使用的标的都是宽基但是可以通过仓位或者说轮动获取远超大盘的收益，我觉得很厉害，但我只能窥见一点皮毛。
感觉趋势交易的探索也很有意思。首先我是先在牛猫这了解到了21世纪竟然还可以用均线赚钱，只要选择对标的-ETF，然后就是自己验证。
构建单标的的均线趋势模型闭环很方便，我胆子也大，回测完胡乱优化以后就拿钱去买创业板ETF做了。赶上行情不好，继续胡乱优化，换指标，加参数。
做着做着才从过渡优化的怪圈中走出来。但又发现回撤还是太可怕，想到过换品种，就发觉同样模型不同品种的回撤和收益基本是正相关的。
然后想到多品种，平均仓位，至少可以平均一下回撤，只要每个品种拿模型做都是正向收益的，问题就不大。
直到看到云飞老师的轮动，感觉打开了新世界的大门。轮动或者说稍微加一些仓位设计，可以在控制回撤的情况下让整个模型的收益大幅改观。直接放我测出来的结论：采用多个正收益品种交易时只有单一品种出趋势的情况下，一般来说放给单品种的仓位上限越大，收益越高，当然回撤是有可能会相应变大的。拿我手上在测的一个趋势模型，三标的净值分别可以做到2，2，5，正常三分仓位总净值就是平均数3；如果单标的仓位上限给到1/2，总净值可以做到3.5，如果单标的仓位配满，总净值甚至可以做到4.5。当然了，考虑到极端行情，我认为仓位配满是有一定风险的，所以我选择了单标的上限配半仓。
啊废话有点多，表述的又不是很清楚，但我也算是尽我所能知无不言啦，感谢小新大佬过来跟我讨论，我们互相学习，共同进步。

透彻

我废话的比例其实也是自己摸索过程中的心路历程，研究了半天趋势买卖点，而当接触到仓位设计后发觉之前的研究其实是有点事倍功半的，光从交易结果上看。