周末研究时候发现了一个思路，顺便做了一下历史回测，表现有点让人震惊，感觉下周就要安排实盘了。
1. 策略内容
策略内容：暂时只讲基本思路，不讲具体算法。核心思路是看转债到底有没有充分跟涨。所以需要综合考虑这几个因子的影响，价格/溢价率/股债涨幅差（一段时间内的正股涨幅和转债涨幅差值）。
轮动时间：周轮动，每周最后一个交易日收盘计算并调仓。
时间起始：20180101-20230310。
回测数据相当炸裂，回测周期一共2400%的收益率，作为策略基准对比的沪深300已经被秒得看不见了。
2. 策略统计
下面来看一下具体的表现，每一年都大幅跑赢了作为基准的沪深300%，即使是2022年，还有52%的收益。
按月来看的话，收益最高的月份36.21%，亏损最多的月份-13.30%，盈亏比是可以接受的。
发生过三次20%以上的回撤，历史最大回撤-22.94%，持续了大半年才重回新高。
3. 总结
这个策略的在因子设计的时候，有清晰的逻辑，加上回测的数据支撑，感觉是个相当好的策略，考虑以后开放给星球的同学们抄作业，我个人也准备拿个小账户开始实盘。