本周现金管理的仓位全仓套在360上，周四的逆回购也没买上，就想看看历史数据找找规律。
取了前推六个月所有交易日360的场内价格和净值数据：
共计118个交易日；
开盘价大于当日净值的天数为18天，占比15.3%；
收盘价大于当日净值的天数为27天，占比22.9%；
开盘价大于前一日净值的天数为60天，占比50.8%；
收盘价大于前一日净值的天数为72天，占比61.0%；
这个维度看起来，绝大部分交易日的开盘/收盘价是小于当日净值的，根据当日净值计算的溢价发生是较小概率事件；约一半交易日的开盘价大于前一日净值，约六成交易日的收盘价大于前一日净值，根据前一日净值计算的当日收盘价折价，像本周三到周五连续三天发生的概率比较低，过去六个月只发生过四次，其中还包含年底等特殊时间。
再看对于逆回购来说比较特殊的周四：
前推六个月，共计23个交易日（23个周四）；
开盘价大于当日净值的天数为2天（其中包含一个春节前最后交易日），占比8.7%；
收盘价大于当日净值的天数为3天（其中包含一个春节前最后交易日），占比13.0%；
开盘价大于前一日净值的天数为6天（其中包含一个春节前最后交易日），占比26.1%；
收盘价大于前一日净值的天数为11天（其中包含一个春节前最后交易日），占比47.8%；
看起来占比均明显小于上面所有交易日的平均比率，符合卖出360，操作逆回购的策略。
再看对于360来说比较特殊的周五：
前推六个月，共计23个交易日（23个周五）；
开盘价大于当日净值的天数为12天，占比52.2%；
收盘价大于当日净值的天数为14天，占比60.9%；
开盘价大于前一日净值的天数为17天，占比73.9%；
收盘价大于前一日净值的天数为18天，占比78.3%；
占比均明显大于上面所有交易日的平均比率，符合周末前买入/持有360的策略。
这样看起来本周确实有点特殊，也许是因为有REITs的原因，无论如何，等着价格回归吧。
附 $短融ETF(SH511360)$ 溢价/折价走势图：
