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思维还是蛮重要:

最早学习金融科班材料教育我们要关注自己组合的夏普比率

后来实践发现波动没所谓,反正单向做多而且没有财务杠杆

再后来发觉如果有财务杠杆其实这工具测量了风险暴露程度

最近又发觉其实如果用的是期权杠杆(做多波动性),杠杆随着期权价值归零而归零了,夏普比率又不重要了

所以说还是得具体情况具体分析啊!

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2021-02-06 19:22

拿别人的钱玩,夏普比率就有意义了……波动太刺激容易吓走客户……
最好的是想兴全基金那种每天涨一丢丢(说实话我有点怀疑他们的精致曲线是不是假的……),这种每天都有进步的感觉比较符合人性,相对而言也就更不容易发生赎回。

2021-02-06 18:04

或者换个角度,作为一个学习了金融科班教材,可能在以后进入共同基金成为一名基金管理人,是有必要关注夏普比率的。单边做多不上杠杆的思路,比较不讲武德,打超限战,自然能打穿某个上限