到2月16日已经使用量化交易系统7个月,将本月量化表现情况、心得体会总结一下,并考虑下一步策略优化:
一、量化表现,见表格
备注:
日换手率:为量化标的股票买卖量之和与持仓量之比。
表现等级:年化<8%为不及格,8~12为及格,12~16为正常,16~20为良好,>20%优秀。
6月收益率修正说明:上表中对6月的收益进行修正,主要是新开的一套量化系统在试用期结束后,没有按照约定进行前端扣费,一个月结束后按照后端扣费补扣了一个月的量化手续费。将扣费前后的数据均列上以便对照
小结一下:本月收益勉强及格,换手率较高,天数胜率差,选股胜率一般。
这个月跨春节只有18个交易日,相比正常的22个交易日少18%,如果排除这个因素,收益率与上月基本持平。
二、下一步优化措施:
无,继续观察。