到1月16日已经使用量化交易系统6个月，将本月量化表现情况、心得体会总结一下，并考虑下一步策略优化：
一、量化表现，见表格
备注：
日换手率：为量化标的股票买卖量之和与持仓量之比。
表现等级：年化<8%为不及格，8~12为及格，12~16为正常，16~20为良好，>20%优秀。
先小结一下：本月收益表现正常，换手率较高，天数胜率和选股胜率一般。
1、量化表现正常：本月年化收益率14.31%正常，相比上月回升明显。
2、换手率低：达到134%高位，表明本月量化交易活跃度较高，市场波动较大。
3、收益回撤比6.9处于低位水平。回撤较大，盈利的稳定性需要提升。
4、选股胜率：85%的选股胜率依然有提升空间。
5、天数胜率：天数胜率不到80%比较不理想，胜率的稳定性需要提高。
二、下一步优化措施：
(1) 两套量化收益比较：
本月第二个量化系统运行了2个月，经过比较量化的表现，第一套量化系统2个月的收益分别只有第二套量化收益的34%和57%，差距比较大。两套系统的标的股票、配置的波动率都相同，股票数量也相差不大，可比性比较强，这样大的差距超出预计。要和量化系统沟通反馈一下，看看有无改善可能。
鉴于第二套量化系统的表现远好于第一套系统，计划再将一个账户开第二套的量化，增加一块稳定的收益。
(2) 量化标的考虑：上月量化系统1的3只标的录得负收益，量化系统1的表现较差。利用回测数据看了一下，下个月这几只股票的量化表现应该还行，先暂时不调整，再跟踪比较一个月。