到11月15日已经使用量化交易系统4个月，将这4个月量化表现情况、心得体会总结一下，并考虑下一步策略优化：
一、量化表现，见表格
备注：日换手率为量化标的股票买卖量之和与持仓量之比。
表现等级：年化<8%为不及格，8~12为及格，12~16为正常，16~20为良好，>20%优秀。
先小结一下：第4月收益表现及格、选股胜率差，胜率、收益回撤比正常。
1、量化表现勉强及格：第4个月收益0.904%，对应年化10.8%勉强及格。相比上月有所回升。本月为国庆后的交易月，市场活跃度有所回升，波动性的提高有利于量化的表现，相应的日平均换手率回到100%以上的常规水平。
2、胜率正常：21个交易日中4个交易日录得负收益，胜率81%，胜率正常。
3、选股胜率较差：6支标的4支得正收益，胜率67%，表现较差。从这几个月来看，科技股的胜率较大，券商股、银行、保险、地产的胜率都很低。第一个月的试用结束后，已经将保险地产银行股剔除量化标的，目前保留两只券商本月录得负收益，但前三个月券商表现还正常。
4、收益回撤比15.7正常。
二、下一步优化措施：
1、开辟第二战场：本月在又一家公司开通量化交易，主要有一下几点考虑：
(1) 从另外一个渠道看看量化的表现如何，也可对两家的量化表现进行对比。对目前这的这个量化表现并不满意；
(2) 目前的量化，有些标的的换手率很低导致没有体现量化的优势，考虑分配部分持仓到第二个量化系统，这样将底仓充分利用起来，增厚收益；
(3) 同时这家量化的基础佣金更低，基础佣金低对于量化交易来说尤为关键，可以大大增加交易的频次。
(4) 新的量化系统每日有亏损总量控制，这样更安全放心。
2、量化标的考虑：4月两只券商标的录得负收益，从前四个月总和来看，虽然这两只券商股表现确实远逊于科技股，但收益还是正值，考虑先暂不调整。同时调整部分持仓到新系统，在两个系统进行对比。