量化交易第2月总结

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到9月15日已经使用量化交易系统2个月,将第2个月量化表现情况、心得体会总结一下,并考虑下一步需要做的策略调整:

一、量化表现,见表格

备注:由于在第一个月总结中月收益数据有细微偏差,在此做了修订。

1、收益尚可:第2个月收益1.354%,对应年化16.2%。相比上月略微降低,但还是可以满意,主要有两点:A、由于第一个月是试用期免了万分之二的量化手续费,而第2个月没有了这个优惠;B、增加了第二个月的量化底仓持仓50%左右,实际的量化收益也增加了约50%;

2、胜率正常:22个交易日中2个交易日录得负收益,胜率90.9%应该算正常吧。

3、选股胜率好:由于将第一个月中录得负收益的4只个股调出了量化标的,这个月只留了5只底仓,全部录得正收益,胜率100%。

4、盈亏比37.5较好。盈利金额/亏损金额超过35倍,表现良好。

小结一下:收益表现尚可,选股较好,胜率正常,总体表现良好。

 

二、下一步优化措施:

 暂时不做优化调整,继续观察。