发布于: 雪球转发:2回复:6喜欢:3
这次sell put spread 从spy 199开始建仓的,技术看图还是弱了一点,最后不断的加仓 和roll,roll到了2月底的170点的strike,今天终于浮出水面了。这次反弹应该不会弱,200点应该能达到。另外40%的仓位再赌财报,通过以往的历史财报数据找iv crush 大于 delta moving 的标,然后再这些标里面,再筛选出来 implied move 到的strike price还比较值钱的标,最后再筛选一下 after er open price 里面,找标准差小的标。这样一套筛选完以后,发现黑天鹅暂时没碰到过了。比如本周做的GS,VZ SBUX 都是符合上述的条件的。$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$

全部讨论

2016-02-29 10:17

卖的put已经完全不值钱了。打死我也不信 这几天能跌到170点。现在差不多可以卖call了,小仓位开始卖call(看跌),卖3月底的差不多了。不排除有回到200点的可能。这季财报没遇到黑天鹅,因为找历史记录不存在黑天鹅的或者历史波动都能被iv cover住的票去做$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$

2016-01-23 00:45

我觉得还是put靠谱

2016-01-23 00:12

能不能到200点不好说,195是很强阻力位

2016-01-22 23:46

其他不表 手工找嘛...