这次sell put spread 从spy 199开始建仓的,技术看图还是弱了一点,最后不断的加仓 和roll,roll到了2月底的170点的strike,今天终于浮出水面了。这次反弹应该不会弱,200点应该能达到。另外40%的仓位再赌财报,通过以往的历史财报数据找iv crush 大于 delta moving 的标,然后再这些标里面,再筛选出来 implied move 到的strike price还比较值钱的标,最后再筛选一下 after er open price 里面,找标准差小的标。这样一套筛选完以后,发现黑天鹅暂时没碰到过了。比如本周做的GS,VZ SBUX 都是符合上述的条件的。$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$