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一直很喜欢参考vix,vxv和vxst 卖spx期权。低点的时候 卖一个标准差的call(85%概率作废),高的时候,卖一个标准差的put。当然筹码的分布很重要(加仓和roll),比如去年的8/24,前年的10/15。一旦有机会,还可以做成铁鹰(iron condor,只占一边的margin,却获得两边的premium)
引用:
2016-01-05 08:59
如果说2016年股市 最确定的是什么? 波动。大量的事件驱动 的波动 将会贯穿全年。
FED 进入加息周期 市场预期FED 今年会有4次25个基点的加息 同时 中国经济仍然缺乏TURNAROUND 的迹象。 随着中国股市的暴跌 美股开门红 也为全年的资本市场波动 定下了基调。
那么如何利用这唯一确定性 来 ...