今天聊聊时下比较热的话题， “量化交易”。量化交易其实不是什么新鲜词，老美的发展历史自不用说，网上都可查。我就浅谈下我们国内的量化应用吧。

话还得从多年前两个老毛子哥们讲起，具体名字和涉及中介券商就不提了。那两个老毛子着实厉害，带着高频量化交易代码来到大上海，用了几个月的时间就在期货市场赚了几个小目标，简直是降维打击，直到东窗事发震惊整个业界。

从此国内的各种量化如雨后春笋一样遍地开花，私募用的最多。但话说回来国内目前的整体量化的技术不敢恭维。量化模型的精髓是策略模型，策略模型的基础是数学模型，斐那波切数列黄金分割这种最基础经典的自不必说，适合中国股市，真正意义上的无敌的量化程序基本不存在。

归结起来原因是懂交易策略的不懂编程，懂编程的不精通数学模型，加上发展的时间短，设计经验不足，有时候甚至用机器交易效果比人工效果还差。交易是一种零和博弈的游戏，道高一尺必然魔高一丈，既然大家的量化编程的思路都差不多，适当动用少量资金就能做出干扰信号，甚至欺骗信号，很多量化程序是人编出来，又没有自我学习、自我迭代的AI功能，往往被成功套路进去造成巨额亏损。

所以不要迷信量化，至少目前我没有看到国内的量化程序有突破性发展。不过哪天真的有超级AI量化交易程序的出现，必然会引发新一轮的市场洗牌，甚至监管的强介入，毕竟公平是一切交易的基础。