是啊,这个例子说的是鞍式期权,不过不能滥用,一般需要8%+的单边方向走势才能获利。8%以内挺难的,具体要看IV。
是为了前面说的“表意能力”。主要的确还是用来扩大受益,因为需要对认知进行充分变现,尤其是对那些正股难以变现的认知进行变现。
财报前做鞍式期权,不是不管走哪边都是必输的么?IV这么高?
对于这个认知,正股玩家是没法从中获益的。但期权玩家一定程度上有机会。
是说用鞍式期权么?
关于表意能力,可以举一个我常说的例子,比如TSLA在Q2财报前判断要么大涨,要么大跌,但不知道究竟什么方向。对于这个认知,正股玩家是没法从中获益的。但期权玩家一定程度上有机会。// 你做期权主要是用来对冲还是用来扩大收益?