日内交易者如何斗得过高频量化交易?

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算法交易系统意味着快速的交易和利润以及软件、硬件、测试策略的高成本,当然还有大量时间来开发算法,这也是我工作的主要内容(开发策略)。此外,值得注意的是,没有经验的单独制定交易策略是没有意义的,因为需要与有经验的交易者联合起来考虑所有的陷阱。

●机器人没有情感不会和股票谈恋爱

●他们准备好 007 全天候工作

●以不切实际的速度进行交易

但是,由于大A市场的特殊限制,很难像美国市场那样量化Quant占据交易量的70%,就连私募选择的时候也会选择一些成交量大的股票比如中远海控泸州老窖比亚迪这种大池子,因为量化的前提是“量”,足够的量才能有“化”。同样的比如安琪酵母这种熊了很久的票量化也特别多,因为套牢的会不断补仓降低成本,多做锦上添花,少做雪中送炭。

我们公司的服务器距离交易所300m,电缆是专线,这意味着那些Bot以纳秒为单位进行交易,而高频交易HFT赚取的就是那些日内交易者的利润,这些妄想做T的投机者、赌徒,生活在一个自欺欺人的世界中,他们以某种方式:技术分析、主力资金、狭窄的偏见试图以资金、信息、设备强大他们数倍的高频量化竞争,你说斗得赢么?这种自以为聪明的T党越多,日内高频交易就越赚钱。

唯一的出路是:降低操作频率或者直接学习低频量化,少看点技术分析少自己吓自己

 $牧原股份(SZ002714)$   $中国平安(SH601318)$   $天齐锂业(SZ002466)$  

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2022-12-04 21:12

你们公司虽然有服务器近交易所等优势,以纳秒为单位进行交易,但能利润多少呢?一年能翻2-5倍吗?其实在真正当年权证高手面前,你们的那些收益率也稍微差一些的。现在虽然股票做T的,有些是频率较高一些的,但跟2006-2007年权证大户们的疯狂赚钱相对,更没法提了的。我的客户,2006年初入金9千块钱炒权证,到第二年春节之前从账户提走29万多,交易不到一年时间,其实真正交易是在2006年5月份至2007年1月底的时间段。虽然你们会说这是小账户,规模不大的,但人家现在身家好几亿了。还有两个年轻人,均入金近30万,从2005年第一个宝钢权证开始手工高频炒权证,到2007年6月权证最疯狂时,最厉害的一人,30万炒成1.5亿元,最差的也炒成七八千万了的。现在他们由于资产量过大,带了几十名徒弟,分散资金来高频炒期货、股票等品种。2012年股指期货被限制交易后,他们先后去炒过港股、美股、外汇及邮币卡等市场。现在也逐步转为程序化的量化交易了。现在人家每年即使炒股票最少也有六七十的收益率,这还不算其他徒弟分散管理账户所赚的钱的。他们手工高频交易,当年我们现场也跟单过,但他们一分钟能手工交易个四五个来回,我们最快的能2-3分钟交易一进一出,已经算是不错的了。2016年其实量化交易也是比较火爆一年,不过第二开始量化又淡出人们的视线了,后来一些量化机构改变策略,不完全依赖完全无人执守的程序化了,中间根据市场行情变化,来手工调整策略模型及参数,来应对新市场环境的。特别是完全依赖牛市上涨行情的指数增强及一些期货策略的量化,行情转大跌或熊市了,就玩不转了。今年原千亿量化的产品净值回撤超过30%了,这是什么概念!不能迷信量化交易,只是2021-2022年A股没有大涨行情,才显露出量化交易稳健收益率的优势了,在单边大涨或大牛市时期,其实有量化交易什么事儿了