$转债风時积轮动(ZH2316841)$ @清水陋室三更明月
以自制的风险时间面积参数为指标。包含正在上市的可转债和可交换债。
选择指标值最低前12名为标的池,选择指标值低于85的前10名建仓,每支仓位10%,如无足够数量,则保留现金或银华日利。
轮动时先更新标的池,卖出跌落到标的池之外的,并购入新进入10名之内的。购入新标的每支仓位也是10%,且指标值应低于85。应首先使用现金,其次是卖出在12名标的池中但在10名之外的,再其次才平衡所有标的,使得每支重归10%。
定期轮动周期:半个月或者一个月
过重调仓:单一标的仓位超过30%。
退出条件:不做仓位控制,轮换结束无满足85以下指标值的新标的即自然空仓