14个月复盘,收益率65%,低位轮动策略分享!

从2020年7月1日到2021年8月31日,14个月交易复盘,本金15万,收益98210,收益率65%。


学而不思则罔,思而不学则殆

回头看看,是为了以后走的更远。


一、14个月数据分析

从14个月的数据来看,平均持股10.2天即可卖出,每卖出一次的收益是238元,因为我每次都买10000元左右,所以收益率约为2.38%。这个操作的成功率是78%。

还有22%的时候是失败的,也就是亏损的,亏损一次平均赔61元,即61/10000=0.61 %。

 赚的多,概率大。亏的少,概率低。长期坚持,就是稳稳的收益。我这个主账户14个月,初始本金是15万,14个月之内赚了9.8万,收益率65%!!!


二、可转债标的选择

我选择可转债都是中位数以下的,为什么是中位数以下呢?

因为在科研的数据分析中,中位数是一个很客观的分组标准。用中位数来分组,代表中位数以下和中位数以上的被试数量是一样多的。在可转债中就代表,中位数以上和中位数以下的可转债个数是相同的。我所选择的中位数以下,即低位可转债组。

价格区间控制好了,还需要筛选可转债。可转债有它自身的特点,比如规模小的可转债比较活跃,容易受到资金青睐;剩余时间短的可转债,正股强赎意愿强;溢价率低的可转债股债联动性比较好,等等。这些都是我们需要考虑的因素。

我将这些需要考虑的因素,赋予了权重,最后计算出一个数值,叫苏合指数。苏合指数是量化思维,优势在于资金周转快。所以,只求收益,不求完美。就是说,不要去纠结此时是否是这只可转债最好的买点,也不要纠结自己卖飞了没赚到更多的利润。

 

在这回答一下很多小伙伴问我要不要看正股。

可转债的正股虽然很重要,但是在低位可转债组合中,正股的基本面一般都不会特别好,这可能也是价值投资者嫌弃低位可转债的一个原因吧。我的策略是低位轮动,只赚波动中的差价,所以,100元-中位数之间的可转债,只要基本面不是特别差,就可以考虑。基本面太差的,如果价格美丽也可以考虑,就比如79元的搜特转债,下修之后瞬间飞上100元。


三、条件单自动卖出

既然是赚波动中的差价,所以就不用盯盘,用条件单自动卖出即可。

具体操作:券商软件-持仓-xx转债-条件单-新建-回落卖出-股价大于输入目标价格-累计回落输入0.1-限价委托(即时买五价)-委托股数(全部)-长期有效-提交创建

(每个券商软件不同,但是操作步骤大致相同)

具体监控价如何定呢?

我经过一年的摸索,发现苏合指数筛选出来的可转债3%是一个不错的目标。当然,大家如果初步尝试,也可以定低一些,加快资金周转。

四、仓位控制

苏合指数低位轮动策略中,仓位控制是非常重要的。本来就是轮动,要让它能动起来,一只可转债的仓位不应超过整体仓位的5%,并根据可转债中位数的高低来控制整体仓位。具体怎么根据中位数控制仓位,下次详细给大家分享。

大家也可以尝试采取低位轮动的策略,把自己看中的指标,赋予比较高的权重,不太重要的指标可以赋予比较低的权重,甚至删除。我的苏合指数也在逐渐完善和调整,欢迎有见解的小伙伴一起探讨。

雪球转发:9回复:19喜欢:25

精彩评论

全部评论

苏合滚雪球06-07 20:02

点击,等权指数,就能出来啦

舵的自选06-07 09:09

中位数在集思录上怎么显示?集思录上叫啥名称?

苏合滚雪球06-06 23:53

集思录网站直接就可以看

用户849017930506-06 22:17

中位数是怎么计算的出来的?咋看?求指导下

苏合滚雪球06-03 11:13

中位数是实时变化的