很多人对结果表示难以置信，其实自己动手测一测，就都清楚了。什么，不会编程，Excel也玩不转？那就去无需编程的量化平台，例如果仁网。
这个海龟策略，利用平台的自定义公式功能，通过以下4步就可以实现了。
（1）收盘价大于60天的盘中最高价，可以这样表示：
定义公式 M1：收盘价 > dateshift(Max(最高价, 60), 1)
Max(最高价,60)就是60天内相应证券每日最高价的最大值。公式中为什么加上dateshift部分呢?因为策略要比的是截止昨天的最高价，dateshift加参数1，就把昨天的数据后移一天到今天来了。如果没有dateshift这个部分，就等于额外要求当天收盘在最高才能满足条件。
（2）同理，收盘价低于38天最低价，可以这样表示：
定义公式 M2：收盘价 < dateshift(Min(最低价, 38), 1)
（3）有了这两个组件，就可以写出主要的条件了：
定义公式 M3：DaysLast(M1) – DaysLast(M2)
对于回测中的任意一个交易日来说，M3<0 表示离上一次发生条件（1）的日子小于发生条件（2）的日子，那么根据本策略，应该持有沪深300。
（4）怎么把购买债券也加入到回测中呢？这需要我们定义一个基金池，包括000300I（沪深300）和000013I（企债）两个指数。在回测的筛选中，总是让000013I通过；在排名条件中，如果两个指数都通过筛选，就优先选沪深300，这样就完全符合了持有老师“优化海龟+企债”策略的定义。
定义公式 M4: If( ticker() = '000013I', -0.5, M3)
Ticker函数返回当前回测计算的证券ID。上面公式的意思是说对000013I，M4取值-0.5，其他证券M4取M3的值。效果就是对应000013I，M4公式总是等于-0.5。
然后在果仁的策略定义页面，筛选条件中加入M4 < 0，排名条件中使用M4从小到大排列即可。
回测的结果曲线如下。这里是策略链接： 网页链接
接近30%的最大回撤可能让人受不了，但是从回测结果分析一下就能得出结论，只要在策略持有债券的日子里“上车”，最大回撤 < 15%。
还有人提出60/38这两个参数有过度拟合的问题。确实没有证据表明它们将来会是最佳参数。用户可以调整一下自定义公式中的参数，会看到在一定范围内，策略的收益和回撤结果都是接近的。这说明策略的收益是基本可实现的。
最后要提一下，在果仁平台上，如果在T日进行的筛选，交易会在T+1日。持有封基文中是在突破发生日马上执行交易。这个区别造成了两种回测的换股时间差了一天。这个区别会造成每次换股收益上一定的差别，有亏有赚，总的来说早换股年化收益高几个点。
@持有封基 @千路阳光