03-12 18:23
唯一一点就是远月实值认购期权的流动性可能不是很好。
周末没什么事,一直在研究期权想到了一个策略,欢迎各位大佬来讨论
买远期深度实值购期权择时加虚值沽期权保护
唯一一点就是远月实值认购期权的流动性可能不是很好。
打算玩期权了,我先学习一下再和你交流,关注了
这个策略涨和大跌都能赚,时间的敌人是沽,运用的好就不会亏可是没人能知道涨跌。
期权是很灵活的,这个是个低成本的底仓,剩下大量灵活资金你如果判断是震荡时双买,蝶式,铁鹰等策略也可以做
总的来说这就是一个纯多头策略,为的是尽力降低跌了的亏损
而择时加虚沽就是一个保护性看跌策略。
即大跌亏损有限
小跌亏时间价值,也不一定亏看卖出时间和虚的程度
涨了就亏光,认购期权赚钱
实值购期权现在时间价值很少甚至为负,可以相当于一个亏损有限且不需要补钱的期货多头。如果大跌会产生时间价值减小亏损,而盈利几乎和期货一样
比如上证50 2200点,花300买1900购,跌到2000可以150卖,买1700的购,等于少亏50