开仓：上午未开盘，卖出500ETF沽3月4800，5手0.3000元，
平仓：上午10时多，0.2150元全部平仓。
入库：850*5=4250元：
VIX：高33，中午收29.8，低27.47，昨30.24
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开仓：上午未开盘，卖出500ETF沽3月4800，5手0.3000元，
平仓：上午10时多，0.2150元全部平仓。
入库：850*5=4250元：
VIX：高33，中午收29.8，低27.47，昨30.24
2月24日，500ETF收盘，vix，开27.69，高28.82，低27.48，收28.51，
想不到还升波了
那就慢慢的等待vix收敛把
每个月SHORT PUT
vix降的很快，高32.79，收26.97，低26.97，昨32.91
波动率下降6个点左右。继续SHORT PUT
现在持有17手500ETF3月沽5250，short put
浪费了过年前后的大好机会，本来是大赚的，但是因为仓位管理和预期管理问题，只是打了平手
2月6日，战斗的一周，今天稍微有点结果，惨烈，但亏损预先，本来可以盈利的，主要在于仓位管理和移仓操作不好。
现在期权组合：
1.500ETF3月沽4700，17手
2.500ETF3月沽4800，1手
3.500ETF3月沽4900，8手
4.500ETF3月购4700，11手
相当于26手SHORT PUT,11手SHORT CALL
组合，11手的跨式组合，15手SHORT PUT
赚点时间价值把
1.收盘1365个跌停。前几天千股下跌，现在是千股跌停。
2.中证500ETF和中证1000ETF的换手率是平时的10倍以上；
3.中证1000，512100今天换手率149%，活见鬼。说明有人在通过“一级市场申购赎回”机制套利。
4.上证50和沪深300的下跌还好，在上午10：45左右，中证1000、中证2000的跌幅近10%，这是大盘啊。
5.期权波动率500ETF高43.17，低32.56，开33，收37.48
上午10：30，双卖500ETF4500,
SELL PUT，3658
SELL CALL，1845
vix,最高到43.17，中午收盘39，惨烈啊
PC端500ETF3月沽4500，53
高，历史新高。亏损严重啊
2024年2月5日，中证2000下跌9.51%，中证1000下跌6.73%，沪深300下跌0.71%，上证50上涨0.1%。下跌4966家，上涨125家。下跌超过6%的3900家，下跌超过8%的3300家。
2月2日，收31.65，开，28.76，高36.18，低28.1
波动率创历史新高
历史是我们创造的
14：42，话音刚落，pc,vix,38