一、ETF市场概况
数据来源：wind，截止2024/05/31（下同）
截止2024年05月31日，A股市场上，总共有974只ETF（其中已成立963只），环比上周本周没有新增ETF。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为24505.59亿元,其中，股票ETF规模21127.44亿元。本周宽基ETF规模增加5.95亿元；行业主题ETF规模增加8.14亿元；策略ETF规模增加26.99亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加22.27%。
目前，国内有54家基金公司旗下有ETF产品，其中52家有非货ETF。
当前，总共有401只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50，规模分别为：5722.29亿元、1259.71亿元、1185.29亿元。
二、ETF规模排名
本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占9只，行业主题ETF占1只。前十中，有3只的规模增加，增加最多的是华夏上证科创板50ETF，周增6.75亿元。本周，华夏沪深300ETF的规模突破1000亿元，成为第5只规模破千亿的股票ETF，这5只中有4只是沪深300ETF！
当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、数金互联网、科创板、上证深证50、中证500，规模分别为：5700.36亿元、1722.43亿元、1422.54亿元、1198.21亿元、1098.78亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：芯片TMT、科创板、低波、股息红利、A股国际，周增规模分别为：40.54亿元、20.16亿元、11.01亿元、9.60亿元、8.01亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：数金互联网、沪深300、上证深证50，规模分别减少：-40.72亿元、-22.41亿元、-7.52亿元。
三、ETF成交额排名
本周，股票ETF总成交额1594.25亿元,占万得全A成交额的4.33%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF4只，行业主题ETF5只。成交额最大的是华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，134.63亿元。本周，成交排名上升最多的是国联安中证全指半导体ETF，上升13名；排名下降较多是华安黄金易(ETF)，下降2名。本周黄金ETF成交额排名跌到ETF成交额守门员的位置。
从分类看，之前宽基ETF的成交额通常力压行业主题ETF一头，但现在倒过来了，行业主题ETF由于多只恒生科技等ETF可以T+0交易，因此成交额反超宽基ETF。
四、ETF涨跌幅榜
本周市场在大基金的刺激下，芯片半导体相关ETF表现较好，跌幅靠前的是猪周期相关ETF，因为市场不太相信猪周期就此反转，只当反弹看待。
年度涨跌幅榜单与上周变化不大。
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：高端制造、芯片TMT、新能源，涨幅分别为：1.22%、1.16%、0.71%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：科创板、科创创业、中证国证2000，涨幅分别为：1.50%、0.42%、0.23%；涨幅中位数较大的策略ETF有：加权、国央民企、股息红利，涨幅分别为：1.35%、0.59%、0.43%。
今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：加权、股息红利、低波，涨幅中位数分别为：15.72%、14.94%、11.75%。
看全年的话，今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：加权、股息红利、低波，涨幅中位数分别为：15.72%、14.94%、11.75%
五、ETF份额流入流出榜
本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占3、6、1只。份额净流入最多的华夏创业板ETF，流入10.22亿份。份额周净流入比例最大是华夏创业板ETF，本周份额增加62.90%。
本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有4、6、0只。份额净流出最多的华夏上证科创板50ETF，流出-11.66亿份。份额周净流出比例最大是广发中证全指电力公用事业ETF，本周份额减少-15.51%。
近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入24.30亿份。份额净流入最多的宽基ETF是创业板ETF，份额净流入11.51亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入9.51亿份。
近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是芯片TMTETF，份额净流入55.84亿份。份额净流入最多的宽基ETF是A股国际ETF，份额净流入64.26亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入14.96亿份。
六、ETF溢价折价情况
本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占2只，行业主题ETF占1只。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以9.57%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF当前停止申购，如基金公司协调了新的外汇额度过来，会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占4只，QDII型ETF占0只。摩根恒生科技ETF以-1.87%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为4000万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。
5月31日，外管局官网披露了《合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表》，景顺长城的外汇额度是12亿美元，增加了0.5亿美元，不知道这点额度能否用于自家的纳斯达克市值加权ETF。
七、总结
1.本周看到一只基金几乎满仓光伏板块的主动管理基金，之所以会关注到它，是因为它之前的基金经理业绩不错，后来转会大基金公司了，这只基金就留在我的自选中。之前我还认为基金经理在小平台积累了好业绩就跑路，不太厚道，结果最近传出了这家小基金公司欠薪的传闻，瞬间原谅。。。让人气愤的是，接手的基金经理这波单押光伏板块的行为，今年以来基金业绩还跑输了光伏ETF，这和当年的蔡经理单押芯片半导体，最终业绩还跑不过芯片ETF是一样的坑！
数据来源：wind
2.ETF对散户来说应该怎么投，这是摆在当前资管行业最紧迫的命题之一，我看到行业内有一些探索，比如面向交易型投资者的ETF轮动策略和ETF网格交易、面向配置型投资者的多资产ETF配置策略、又或者紧跟当前热门主题的红利低波ETF组合、QDII-ETF组合等，还有对标场外基金定投的ETF定投策略等，这些都是很好的探索，当然，专业投资者更倾向于配置策略，比如桥水等机构大手笔持仓多只黄金ETF、某券商资管的大类资产全天候策略大仓位配置债券ETF等。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。