本周我们增加了ETF的溢折率板块，对溢价和折价较多的ETF做提醒。
一、ETF市场概况
数据来源：wind，截止20240126（下同）
"截止2024年01月26日，A股市场上，总共有913只ETF（含成立中的），环比上周本周新增2只(易方达中证汽车零部件主题ETF、汇添富MSCI美国50ETF），清盘1只(建信中证智能电动汽车ETF）。ETF总规模20872.27亿元，其中，股票ETF规模17547.54亿元。本周宽基ETF规模增加698.36亿元；行业主题ETF规模减少13.03亿元；策略ETF规模增加73.99亿元今年，股票ETF的规模相比去年底增加1.54%。
目前，国内有54家基金公司旗下有ETF产品，其中只有52家有非货ETF。
当前，总共有388只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50，规模分别为：3869.90亿元、1310.54亿元、1017.78亿元。
二、ETF规模排名
本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占8只，行业主题ETF占2只。前十中，有9只的规模增加，增加最多的是华泰柏瑞沪深300ETF，周增200.12亿元。
当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、数金互联网、科创板、医药、芯片TMT，规模分别为：3848.82亿元、1609.47亿元、1548.06亿元、1074.67亿元、1056.28亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：沪深300、上证深证50、数金互联网、金融地产、国央民企，周增规模分别为：617.98亿元、103.85亿元、39.83亿元、38.40亿元、24.72亿元
三、ETF成交额排名
本周，股票ETF总成交额3271.39亿元，占万得全A成交额的8.10%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF6只，行业主题ETF3只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF，396.91亿元。本周，成交排名上升最多的是华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，上升4名；排名下降较多是华夏沪深300ETF，下降4名。
最近短融等债券ETF的成交额大幅减少，去年末短融ETF的周成交额能到700亿以上，最近只有200多亿，因为很多券商对它是免佣的。
四、ETF涨跌幅榜
本周ETF涨幅榜由两只QDII型ETF和3只国企类ETF组成，其中，美国50ETF脱离地心引力地上涨，属于异类。国企类策略ETF的上榜主要受益于国资委表示会将市值管理纳入国企负责人考核，股民终于会被温柔以待了。跌幅榜则只有一种类型，那就是医药，这还拜制裁的小作文所赐。
年度榜单上，依然是美国50ETF领先几个身位的优势取得第一，剩下的有QDII、也有能源类ETF和国企类策略ETF。年度跌幅榜上，基本上都是受医药拖累指数。
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：金融地产、周期、数金互联网，涨幅分别为：4.99%、1.08%、0.22%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：上证深证50、跨境宽基、沪深300，涨幅分别为：3.04%、2.61%、1.87%；涨幅中位数较大的策略ETF有：国央民企、股息红利、低波，涨幅分别为：5.32%、4.77%、3.85%。
五、ETF份额流入流出榜
本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占8、1、1只。份额净流入最多的易方达沪深300ETF发起式，流入101.38亿份。份额周净流入比例最大是景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)，本周份额增加45.65%。
本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有1、8、1只。份额净流出最多的富国中证港股通互联网ETF，流出-11.58亿份。份额周净流出比例最大是招商中证红利ETF，本周份额减少-7.27%。
近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是新能源ETF，份额净流入12.63亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入223.77亿份。份额净流入最多的策略ETF是加权ETF，份额净流入16.8亿份。
近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是数金互联网ETF，份额净流入29.84亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入527.91亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入42.49亿份。
六、ETF溢价折价情况
本周，溢价率前5的股票ETF，全部为QDII型ETF，其中，易方达MSCI美国50ETF以42.46%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF每日的申购上限已提升为5000万份，需要关注“场外申购、场内卖出”套利导致的溢价回落。折价率前5的股票ETF，全部为行业主题ETF。招商中证全球中国互联网ETF以-3.25%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为1000万份，折价会吸引“场内买入、场外赎回”套利。
总结
1.本周，在神秘资金的加持下，宽基ETF规模继续大涨，带动ETF总规模继续增长。
2.QDII型ETF受外汇额度限制，容易出现大幅溢价的情况，如果跟风参与炒作，容易遭受溢价回落带来的损失。其实，QDII型产品作为配置型工具，更适合选用场外品种，一定要在场内买的话，也要注意不要在高溢价的时候买。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。
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