在可转债的轮动中，可转债的价格阈值的高低，是一个非常敏感的数字。所谓阈值，就是超过这个价格的可转债将被剔除。大量的回测数据和实盘数据都表明，一般来说，阈值越高，牛市里获得的收益率也越高，但随之而来的是熊市里的风险也越大。所以在可转债轮动中选取符合自己风险偏好的阈值成为一个重要...