2015-07-03 17:32
极端风险大概估算:
假设条件:7月6日母基金上涨10%and7月7日母基金下跌10%and7月8日母基金下跌10%。
7月6日上涨10%之后,根据集思录给出的5.67的杠杆倍数(7月6日杠杆应该高于5.67,反正是大致估算,懒得计算了),B基金净值上升到0.335元。
之后根据7月6日净值进行下折,每1000份A基金=335份A基金+670母基金。
收益率=(0.794*335+670*0.81*0.995-898)/898=-10.25%。
即:极端情况(概率几乎为0)下,以0.898买入$TMT中证A(SZ150173)$ 可能亏损10左右。
当然可以计算极端乐观情况下的收益率,然并卵。
不知方法是否有误,望指正。