十年前，我用过程序编写隐马尔可夫模型，并接入量化交易接口，模型调试了半年多，投入实战1年时间，最终放弃。结论是：至少在A股中，该模型的效率和收益是不如做趋势的，此外它还有很大的交易成本的磨损。西蒙斯的模型在美股很成功，但是来a股估计就不太行了。