通过每周模式期权策略来操作SOXL，搭配移动平均波动率建立模型轨迹
如图是一部分轨迹走势，基本上实际走势都会在模型轨迹范围内运动。因此轨迹上下限可以用来做期权价格参加。卖出一周到期put，实际价格1%（为什么是1%可以看回之前我有写关于期权模型的帖子），比如60美金的实际价格，就卖0.6美元的那份put，如果0.6美元put在模型轨迹下限之下就卖轨迹下限值的那个put。卖put一周后，如果未被行权，就重复上诉操作，如果被兴权就接入，接入之后，看模型轨迹，模型轨迹处于向上则卖上限或1%的一周末日call，如果向下则是卖接入价格的call，一周后未被call走就重复操作，call走就重复put的操作，每周不断重复，基本上一年52周，会有一个比较乐观的收益。
移动平均波动率的计算方式，在excel也能算。采用每周涨跌幅的绝对值，算3周平均，5周平均，10周平均，20周平均，然后在取正负值加1乘上周的收盘价，就会形成模型轨迹上限跟下限值。4种上下限取最小值跟最大值即可。
注：模型仅供参考
