一
策略原理
受到Abberation策略的启发，我们开发出利用RSI指标反向做突破策略的新思路。我们都知道，Bollinger是一个震荡的指标，帮助投资者进行震荡行情的抓取和判断，但是Abberation策略却创新的利用震荡指标的突破来进行趋势交易，并且过滤掉了震荡行情。
这一期的MTMcRSI交易策略正是利用了这样的震荡指标，来反向判断趋势行情，可以说是对Abberation创新策略稳定策略的一种继承。不过要做加强版策略，量化侠认为可以考虑加上一个动量指标进行过滤，当双指标同时都显示当前是一个强势的市场的时候再进入。因此量化侠加入了MTM动量指标作为一个辅助的判断。当MTM指标金叉自己的均线证明当前是一个强势的多头市场之后，RSI显示超买超卖区域形成了双共振，这样就会大大提高了策略的容错能能力和盈利能力。
二
交易开拓者平台测试结果
三
Multicharts平台测试结果
四
股票测试结果
我们从深证交易所得股票（000xxx）开头的股票中随机抽取了25只股票。考虑到融券成本较高，并且对于普通投资者门槛较高。因此我们去掉做空信号，并且把固定手数换成了动态平衡的方式。从而适应A股市场。下图是只做多不做空的25只股票的测试结果，考虑到这两年的熊市，如果取消做空限制，策略的绩效会翻不止一倍。但是量化侠考虑真实性，还是将最真实的回测绩效直接展现给投资者。
随机抽取的股票代码如下：
下面是部分期货，个股，和指数MTMcRSI交易系统在上面的表现情况：
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