如今炒股养家上海陆家嘴是越来越看不懂咱大 A 了……5 月 10 日，沪指“怒涨”0.01%，再创年内新高！可外资跑了六十多亿，内资更是砸盘二百五十亿。炒股养家上海陆家嘴就纳闷了，为啥资金这么拼命跑，指数还能创新高呢？
指数的确是红盘创新高了，可炒股养家上海陆家嘴看着自己绿油油的账户，低头便是一声叹息——自己究竟该如何构建一个稳定盈利的交易系统呢？
那就一起来看看今晚的文章吧，希望大家都能有所启发。
本文源自：红与绿
正文开始
交易者常常会问这样一个问题：若是自己构建的一套交易系统经常失效导致亏损，是否要舍弃这套系统换其他的呢？是否存在稳定盈利的交易系统呢？
一
首先，交易系统失灵是很正常的，失灵就止损掉即可。只要长期下来，你的交易系统能赚钱就行了。
有了稳定的交易系统后，炒股养家上海陆家嘴也想过很多优化或研究新系统的办法，可每次都是亏钱收场，最后发现还是原配好，这或许也是做交易的人道德素质较高的因素之一吧。
后来想想失败原因何在呢？因为这个交易系统是经过多次亏损总结出来的，又使用了多年，其中的思想和交易理念早已根深蒂固，形成了习惯，形成了信仰。信仰很难改变，一旦改变就会迷茫，失去信心。所以后来就很少对交易系统进行大改，只是做些技术性调整，不会改变理念。
二
交易系统在实际交易中各自都有自己的特点：
单一型：单品种、单模式、单对应走势
复合型：多品种、多模式、多对应走势
其实很多交易者从来没有思考过交易系统到底是什么，这也是炒股养家上海陆家嘴觉得大多数纯机械系统归纳派很烦人的原因，自己懒不说，对待交易的态度简直可以说是敷衍了事，发现盈利原理后仿佛得到了上帝的旨意，然后就不再思考其他的了。基本上所有的精力都放在优化执行上，说实在的，这精力花得挺不值的。
三
大体上炒股养家上海陆家嘴是这样认为的：
1. 对于一个交易者来说，风险永远是第一位的！所以进行交易必须有一个保守的风控。
2. 第二，我们进行交易的目的是为了盈利，想要盈利必须有一套完整的交易模式，需要确立一个良好的交易系统，确定好交易系统之后我们就知道自己的历史连损、最大回撤了。接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统。
3. 最后一点，执行力。严格的执行力。接下来会逐一解释。
01 关于风控
有句话是这么说的：交易其实是个失败者的游戏，首先你要在这个市场存活下去，就需要承认失败的可能性，错误的可能性，错误并不可怕，但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获？
这是一个需要着重考虑的问题，那么这里就要涉及到风控了，当然这里所说的不是说你完全没有交易理念、交易原则、交易系统的情况下，关于系统方面在这里就不着重强调了，因为交易系统是交易者必备的条件，没有系统就谈不上交易者。
成为一个优秀的交易者所需要具备的条件，是建立在有系统的基础之上的。
风控其实分为很多类：数据风险控制、资金管理风险控制、系统回撤风险控制、平台安全性风险控制、交易者心态风险控制等等，对于一个优秀的交易者或者交易团队来说，这些都是需要考虑的。
墨菲定律里面有讲，凡事你认为最糟糕的状况，皆更有可能会发生，所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去，然后尽力去规避掉这些风险，只有懂得如何控制风险才能更好地进行交易。
如何控制这些风险？这里就需要采用数据风险控制与分仓风险控制。
规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。
这样的话，在能预期的数据风险下我们采取规避，在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓，也只是爆掉单独货币的仓位，风险也是在可控制之内的。
再比如，平台商倒闭，像之前的雷曼兄弟，以及贝尔斯登，这些世界级的投行都有可能破产，再还有像国际性外汇平台如铁汇以及 08 年时一家美国监管平台，再还有不计其数的国内平台，这里就不提国内平台了，完全是对赌模式。那么即便是世界级银行以及跨国平台都有可能倒闭，当然这概率虽然不及万分之一。
但同样也是会发生的，没有人能确保 100%不会发生在自己身上，那么如果发生了呢？没有做平台安全性风控，前期创造的利润又有何用？
再比如，魔鬼交易员尼克利森，如果没有分散资金控制，没有交易者心态控制，交易团队的利润仍然与你无关。
那么这些是不是交易系统问题？不是的，是各类突发风险的问题，进行交易之前我们是需要考虑风险的控制的。
02 关于交易系统
先来说说如何建立交易系统，建立交易系统需要处理哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢？
炒股养家上海陆家嘴个人认为系统化交易的目的是为了更好地规避以及剔除心态对交易的影响，当形成交易系统后，明确历史回撤，最大亏损，进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。
这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，在系统化交易里所有的制度都是具体化、规范化、量化的，到点位就去执行，就如同工作上班一样，该交易交易，该等待等待，那么这样的话交易也会变得更加轻松。
那么这样来说交易的最大瓶颈是什么呢？
是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体化，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益、良好的赢率以及盈亏比。
这就牵扯到如何形成正确的市场认知，这里就需要大量的阅读，大量的学习，切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。
系统的形成其实如同解数学题，每一个题都会有多种解题思路，当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案，这时就必须提升自己的认知高度。市场其实就像一片森林，钻进去了，没有路标是很难走出来的，所以我们提升高度，站在山顶登高而望，先去观察市场，规划行走路线，然后再去进行实践，这样可能更容易走出市场，更快地形成交易系统。待系统形成之后再去验证自己的系统，一遍一遍地复盘，总结问题-改进-总结-改进-复盘.....，这里是需要付出很多努力才可以成型的，每一个系统的形成都要不断地复盘，不断地寻找问题。
解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡问题，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡等等。
所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利，更重要的是满足生活。以交易为生，它的主体仍然是生活，那么让交易像一份喜爱的工作一样简单、轻松。这样才能算得上是一个优秀的交易系统。
03 关于资金管理
什么是资金管理呢？
资金管理是建立在交易系统之上的，通过对自己的系统的了解与认知，清楚自己的交易系统的历史最大连亏、最大回撤去判断资金管理，判断仓位。
这里就需要大量的复盘，十年的历史数据或者更久，比如炒股养家上海陆家嘴个人的系统是十年历史最大连损是六单，盈亏比 1:2 以上，胜率 50%左右。
但是止损的点数不一定，所以这里就要采用固定止损金额进行资管，也就是说每单止损额度不变，仓位可以变化。并且按照华尔街对交易员的要求资金回撤不得超过 20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金 20%就算满足华尔街要求。那么 20%除以最大连损就是单笔亏损金额，那么这样单笔控制在 3%-4%范围就 OK。
资金管理就是固定金额止损，单笔亏损额度为 3%左右。并且结合风控分仓操作。其实系统成立后，交易者自然会根据系统特性去进行资金管理。