承接上篇，我们继续探讨对期权数据的监控。美股做为全球最大的衍生品市场，种类之丰富、成交量之巨大，那自然是都没得说。此外，在公开性、透明性上，对于现阶段的缅A来说，自然也是不能相提并论。当然了，从另一个层面来讲，也可以说缅A还有巨大的上升空间。。。
必备工具
搞期权监控只需要办三件事：同步数据、统计分析、报表展示。
而这一切的前提是你得有一台云主机，前篇文章已经做了介绍，但有网友反馈产品页面眼花缭乱，不知道选哪个。如果你不是特别反感腾讯的产品，那么可以试试腾讯云，可以直接点击下面的链接试试这个2核2G4M一年118元的服务器。
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处理流程
同步数据
首先，要有期权成交量的数据。
富途针对美股数据单独收费，所以要想低成本，还是得自行寻找免费的数据接口。
雅虎财经算一个，但它已经停止了针对中国大陆的服务，当你访问时会出现这样的提示。
纳斯达克官网算一个，个股数据、期权数据都有，下面是苹果的期权链。
数据是有了，但有没有可以直接通过接口访问的数据呢？那么就可以试试 Polygon.io 了。
免费用户限制一分钟访问五次，对于每天早上统计昨天的成交量来说，足够了。毕竟，你又想低成本，又想快速的扫描所有数据，那就不太现实了。
统计规则
然后，要有自己的统计规则。
为了方便不同类型的投资者对冲风险，美股的衍生品非常丰富，密集分布的行权价、按年、月、周，甚至是日的到期时间，让不同资金量的投资者/投机者都可以参与其中。而且，平台已经提供了期权分析的基本功能。
比如QQQ期权成交量的分布
比如SPY期权波动率的期限结构
比如对英伟达异常大单的监控
这里有意思的是在12:18:54时，相同的到期日240119上，同时成交了行权价230的看涨、看跌期权各1676张。买入看跌，卖出看涨，相当于是做空标的。由期权平价公式可以看到，价差仅为0.04，所以这一单是近乎无磨损的做空了167600股英伟达。当然了，在美股市场，有利可图的价差一但出现，可能立马就被套利单给打没了。
所以不同于港股，不能简单的以成交量来评估是否发生了异常成交。但是，如果“国会山股神”南希大婶又买了几百万的Call，那就自当别论。散户没那点资金量，也没有内幕消息，这可咋整呢？
我们都知道：期权交易，本质是在交易波动率。而且我们也知道：波动率具有短期聚集、长期回归的显著统计特征。因此，我们需要统计波动率的历史分布，用以评估波动率的当前位置，来作为选择敞口风险的决策依据。
展示方式
最后，要有方便自己查看的展示方式。
指标
可以基于系统自带的波动率指标进行扩展，但目前系统只提供了历史波动率而没有隐含波动率。而且指标一般为线性时间轴，不能很方便的在一个指标里横向对比不同时间周期的数据。但如果自己只做某几个时间周期，比如只交易一个月或三个月之内的期权，那其实还好。
波动率锥
前面在统计规则里提到要统计波动率的历史分布，因为短期波动大，而长期又要回归，因此当连接不同时间周期的波动率极值后，图形类似锥形，因此称为波动率锥。观察历史波动率、预测波动率、隐含波动率在分位线的位置，即可更稳妥的判断当前是否存在交易机会。
代码示例
上一篇贴了太多的代码，但并不是每个平台都支持发布的文章里内嵌代码，更何况对于追求完美的人来说，贴的代码没有高亮的效果简直就是暴殄天物。所以，如非必要，这里就只展示最终效果了。
同步数据
这里直接使用Python的yfinance库即可。下载标普500近十年的数据也就一行代码的事。
统计规则
有了数据，统计波动率可以借助Python的Pandas库，也是几行代码的事。因为后面还会专门分享波动率相关的文章，因此这里暂且略过。
展示方式
指标
还是先看指标的效果
系统自带了历史波动率指标，但并没有提供可调节的参数。因此，我们需要自己来实现波动率，相关算法很简单，这里不再赘述。从图中的HVM指标，我们可以看到，自己实现的数值与系统提供的数值相差无几。因此，我们可以基于此方法做进一步的扩展。
考虑到大多数人都只做固定的时间周期，假设为月度期权，那么我们可以考虑观察20日波动率的极值范围，并辅助以25%、75%的分位线，这样就得到了HVCM指标。
显而易见，这是波动率交易者的得力助手。
波动率锥
国内平台的编写指标虽然受限，但还好我们还可以写程序来实现。利用前面同步到的数据，就可以按照不同的时间周期计算极值，从而得到波动率锥。
然后就可以在云主机上添加定时任务，每天由程序定时发送最新的波动率锥到邮箱即可。
后期展望
上面只是抛砖引玉，关于波动率，可能并不是几篇文章就能讲完的事情。更不要说，上面还只是实现的历史波动率锥，在同步到期权数据后，完全可以实现隐含波动率锥，对交易的参考性会更强。当然了，鉴于带有隐含波动率的数据大多数都是收费数据，在后面分享动态对冲时我们再回到这个主题。
最后，显然24年不能错过A股的期权市场，所以，后面我们来看下如何获取A股的期权交易数据以及更多关于波动率的指标和工具。