目前的账户基本做到了上涨的时候勉强跟上指数,下跌的时候做到跑赢指数,以此来做到对沪深300的超额。
本月盈利最多基金
清一色的量化基金,在震荡市量化确实表现不错,大盘接近新低而量化基金接近新高,量化基金偏小盘,另一个方面也说明最近小盘股表现不错,这点从国证2000和微盘指数上也能看出来。
目前量化基金和小盘基金占比接近30%,后续应该不会在大幅度加仓,不然在小盘股的风险暴露过多了。
本月亏损最多基金
本月亏损大多来自恒生科技,毕竟单月-6.19%,在写这篇文章的时候恒科又跌了4%,之前说清仓买错了后视镜看还是卖对了。
考虑到恒生科技的高波动性后续肯定会买回来的,等一个时机。
国金量化多策略也是一个量化基金,不同的是对标的不是小盘股而是大盘也就是对标沪深300,最近一个月超额并不明显,长期依旧看好,目前是第一大仓位占比接近10%,当作底仓用来对标沪深300增强。
本周调仓
清仓红利低波,建仓华夏新锦绣
红利低波100本年表现非常好,但最近的持有过程中经常出现大盘大涨低波小跌,大盘小跌低波大跌,叠加上红利低波最近的热度和技术线上的破位,连续3天收在所有均线下,加上大盘弱势,大概率会补跌,先落袋为安