最近的组合：核心部分仍然是兴全fof+中证红利etf+标普etf不动。类似$Fire永久组合(ZH2888201)$ ，同时借助量化模型进行日内高频交易及统计套利，轻微增强收益。
卫星组合占比不高，对整体回报影响有限，主要是学习研究和娱乐目的。基金策略会不断测试不同人工智能模型和传统多因子的选基效果，重点开发组合优化器，避免在某一个方向的基金过于集中。过去踩雷基本是这个原因。一季度受到微盘股暴击，导致滚动一年相对偏股的alpha仅剩3.5%。
300期权在低估值、低隐含波动率的环境下，采用牛市对角价差策略，长期持有到期日大于30天的的实值call作为现货替代，卖下月虚值call补偿时间值损耗。近一年alpha约10%左右，杠杆率从3倍多降至2倍多。
股票继续抄几个大佬的组合，炒股新手上路。近期首次大比例配置港股，看起来效果不错。我把h股还是当成a股的一个板块，相关度不够低，不会作为一种独立大类资产来考虑。历史告诉我们，AH股最不缺的就是“投资机会”。