按雪球作文比赛要求,对12只FOF基金打分。
小散精力不济,无力逐一深研,主要用量化方法。
善于捕捉景气行业或有超额的公司:依据多因子alpha打分(按仓位分组)
业绩排名长期保持在同类前列:收益率排名(按仓位分组)
能很好的抗住市场波动:最大回撤(按仓位分组)
对于行业及公司有深入的理解,投资框架清晰:考虑这是机构调研关注的重点,选择波动率中性化后的机构持仓份额作为代理变量
对持有人负责,对基金运作情况有详细分析,对未来投资计划言行一致:手工评价
职业操守良好,过往未出现违规等风险事件:我认为大量买自己管的基金,就是最好的职业操守。选择基金管理人持仓份额(choice数据)作为代理变量。
数据都用A类份额计算。
个人目前还是持有短封闭期的兴全FOF。