2021-04-29 11:44
老师,是不是集思录或天天基金网也随时调整估值体系?发现前几天兴全合润和兴全合宜误差很大,这两天误差缩小了
根据5月8日-7月17日兴全趋势分钟线数据计算:收盘前30分钟、10分钟到收盘期间的最大波动,以及收盘价相对这两个时间点的涨幅。
结论:
1 从长期角度,几种估值数据准确度大体相当。估值偏差长期影响中性,标准差约为0.4%。不同基金略有不同。
2 尾盘涨跌对套利的影响大致中性。越接近收盘,波动越低,胜率越高,但不一定能得到更好的收益。
3 对于专职投资者,完全可以高频率套利,只要估计的折溢价率略高于交易成本即可执行。对于精力有限或损失厌恶者,安全边际0.6%-0.8%以上比较有把握。