关于期权保证金

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交易所对于期权保证金有最低要求。

券商(经纪商)如果有实时保证金系统,那么该券商的用户可以降低期权交易的准入门槛。

券商通常会在交易所的期权保证金的基础上,上浮保证金要求。

期货保证金基本上是基于波动率的。

找了半天没有找到港股期权的保证金要求,根据富途数据拟合了一版,效果一般,聊胜于无吧。

如果你知道准确算法,不妨告诉本球主,不胜感激。$腾讯控股(00700)$

上图拟合算法:

初始保证金 = (SQRT(行权价)-SQRT(虚值+1)) * SQRT(期权市场价)

维持保证金 = 初始保证金 * 0.86

剩余流动性 = 前剩余流动性-1*(维持保证金 - 期权卖出价 + 期权市场价)

最大购买力 = 前最大购买力-2*(初始保证金 - 期权卖出价 + 期权市场价)

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03-27 02:09

明显更优的拟合算法。我简直是个数学家。