或许这就是他们要的永远2900-3100

多数的量化策略都是开盘几秒钟砸盘，利用成交优势把股价砸出个坑，然后低点买回，第二天继续…这谁能玩得过！！

只要有量化的反复割，市场就难有行情！中国的市场不同于美国市场。

量化已经主导了这市场，叠加转融通，涨一天跌一天，利润最大化，已经不是以前的生态了，最好不玩，实在熬不住拿个一，二万玩玩，亏了也不心痛

如同楼市除了降价啥利好都给你一样，转融通、量化就是不取消

是被私募的高频程序化交易断送，造成个股的涨跌周期明显缩短，而且近几年短周期的板块轮动现象反复出现也说明这点（所以轮动策略也难赚大钱啊），也造成由这些个股构成成分股的A股市场etf价格的上涨趋势周期在近几年里明显缩短，价格上下波动频率更高，etf价格稍微上涨就会被砸下来（因指数是所有成分股价格走势碰撞后决定了etf的价格走势）。高频量化基金有指数增强交易策略，由于机构有设备优势和时间优势（如将设备架在交易所附近、有独立的交易席位、可用程序大幅提升交易频率），这样可将交易周期缩得很短，且容纳更多的交易品种（超短期内可下单很多个股，很多的委托单次），这个靠人工无法实现但用程序就可以。T+1环境下要缩短交易周期主要靠程序自动下单和融券T+0，即将借到的个股拆单后分批买卖，每天倒一遍，如此对个股股价上涨的冲击也频繁的。如名为指数增强的基金实则将交易范围扩大到全市场股票，这样涉及到的个股品种就更多了，比如中性量化对冲基金还去集中交易微盘股，直到去年末微盘股崩后引发有关部门的整改要求，即连垃圾微盘股也难逃高频交易的冲击。我认为在经过整顿后，个股的下跌或多因“多杀多”，而要用转融券工具做空那要借多少股票品种的券源啊（晕，我突然想起了公开披露的公募指数基金在出借许多股票这事，说不定借到一篮子券是可能的。不过现在公募出借股票也被限制了吧）。而已被券商限制借券的融券T+0策略并不会同时涉及太多个股，只在少数单品股票上每天频繁进出，且市场里会做融券交易的人很少，会做的都是那些专业机构（目前看监管要求也该是被限了，但估计会有少量漏网的，毕竟哪类交易是属于融券T+0的没有明确）。海外流行的股票多空策略（同时买强势股而做空弱势股）由于在交易时实时需要大量买卖很多股票品种，这对融券券源数量的要求很高，而国内市场里哪有那么多所需的券源可提供？故多空策略的顺利实现在国内应有难度。最后还想到一点那就是场外个股期权，大型高频量化私募基金可以利用自己的参与资格优势，将场外个股期权跟对应的个股形成交易策略，这样也可能涉及很多的股票，由于场外期权在网上披露的信息很少我不了解内情也不多赘述了。 最后可能葬送牛市的是限售股的减持，因为这些IPO次新股中多有股权私募基金作为原始股东持有，在一年半或三年的限售期到期后，这些基金大概率必然卖股以让基金的收益落袋，无论市场处牛市还是熊市，无论企业经营是好是坏，他们都会这样减持，比如在2024年解禁的限售股多是在2021年上市的新股，这也是过去数年大量IPO埋下的雷，所以不建议碰近三年的次新股，除非换手率足够大且价格波动稳定（即有了给原始股的接盘侠，且这些人还没止损卖）。 目前对高频交易还没受限（前面的政策都是在规范高频交易公司，对其日常交易没啥影响），一秒钟可下单300次的频次是高是低？并没看到对高频交易频次上限设限的政策细则出台。

国家不是说要大力发展长期资本吗？他们统一模式，就是为了长期3000点徘徊

散户t+1，量化t+0怎么玩

明明是1.5万亿的融资借款压垮了股市，1.5万亿按1万元1元利息算，一天银行就从股市拿走1·5亿利息，一年股市的融资利息就是548亿了，如果股市大涨融资还款跑了怎么办？股市涨10%就是1500亿回到融资客口袋里了。

量化交易的毒瘤不除，可能也除不了。因为量化交易越来越像GJD所为。打着抵抗外资的名号天天收割，也是她们的敌人就是同胞的散户。

主要是在涨跌停板制度下量化才如此嚣张，才能如此厚利。涨跌停板相当于给量化交易保底。如果没有涨跌停板制度，按国内现在量化的交易模型碰到强硬的大资金，量化基金有可能一次被搞死。绝对不能向现在这样肆无忌惮，轻轻松松的收割。在我们这种交易制度下允许量化交易要么是真不懂水平问题。要么是别有用心坏

提倡价值投资还需要每天几万次的高频T+0交易吗？

低位高频交易，就算错了代价也不大

本来就是要用量化来收割散户的！

说得好，机床行业政策暖风频吹，本次政策将与前序增值税加计抵减政策联动，共同引导推动机床产业链自主可控进程。