回复@Syphurith: 受教了，之前只是测过winsorize 0.01, 0.02, 0.05,和0.1，发现对于结果影响不大，但实际上影响力是受样本空间大小影响的。我理解对于中证流通这种大指数，irq意义不大，但对于小样本数时意义就比较大了。@b_ing @驽马-估值温度计
//一种处理极值的通常做法是Inter-Quartile Range (IQR): 将数据三等分，设k=0.5，Q1，Q3分别为等分点，任何小于Q1− k(Q3 − Q1) , 或大于Q3 + k(Q3− Q1)的点均定义为极值。//@Syphurith:回复@HansiHuang:@b_ing @forestgumpgg 在此文中看到所谓inter-quantitile，终于在该怎么做有意义的均值这方面彻底懵逼。预处理的方法很多，到底该选哪个真是个问题。